Сравнение GMF с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
GMF и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или BBAX.
Доходность
Сравнение доходности GMF и BBAX
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.47%.
GMF
16.22%
-5.78%
4.63%
20.19%
5.82%
5.42%
BBAX
7.47%
-2.66%
4.76%
16.29%
4.98%
N/A
Основные характеристики
| GMF | BBAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.15 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 15.67% |
| Макс. просадка | -67.18% | -39.64% |
| Текущая просадка | -12.90% | -5.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и BBAX
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между GMF и BBAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и BBAX
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BBAX в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.19% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 4.35% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и BBAX
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и BBAX
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеют волатильность 4.87% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.