PortfoliosLab logo
Сравнение GMF с BBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и BBAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GMF и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.37%
30.12%
GMF
BBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

0.61

BBAX:

0.54

Коэф-т Сортино

GMF:

0.98

BBAX:

0.89

Коэф-т Омега

GMF:

1.13

BBAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.52

BBAX:

0.53

Коэф-т Мартина

GMF:

1.64

BBAX:

1.77

Индекс Язвы

GMF:

7.53%

BBAX:

5.99%

Дневная вол-ть

GMF:

20.15%

BBAX:

19.79%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

BBAX:

-39.64%

Текущая просадка

GMF:

-14.19%

BBAX:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 3.31%.


GMF

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-5.65%

1 год

10.10%

5 лет

7.04%

10 лет

4.23%

BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.13%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и BBAX

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.


График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMF и BBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMF c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GMF: 0.61
BBAX: 0.54
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GMF: 0.98
BBAX: 0.89
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GMF: 1.13
BBAX: 1.12
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GMF: 0.52
BBAX: 0.53
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GMF: 1.64
BBAX: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.54
GMF
BBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и BBAX

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BBAX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.95%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и BBAX

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.19%
-6.62%
GMF
BBAX

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и BBAX

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 11.40%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
13.32%
GMF
BBAX