PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с BBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GMF returned 5.49%/yr vs 4.90%/yr for BBAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности GMF и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 9.87%.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-11.61%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between GMF and BBAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between GMF and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и BBAX

Секторы
GMF
BBAX

Технологии

37.7%
0.3%

Финансовые услуги

11.9%
45.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.8%

Промышленность

4.6%
7.9%

Сырьевые материалы

3.7%
16.0%

Здравоохранение

2.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.1%

Энергетика

1.5%
2.9%

Коммунальные услуги

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.6%
8.4%

Технологии

GMF
37.7%
BBAX
0.3%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
BBAX
45.9%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
BBAX
4.9%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
BBAX
2.8%

Промышленность

GMF
4.6%
BBAX
7.9%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
BBAX
16.0%

Здравоохранение

GMF
2.1%
BBAX
4.5%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
BBAX
3.1%

Энергетика

GMF
1.5%
BBAX
2.9%

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
BBAX
3.3%

Недвижимость

GMF
0.6%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с EMMFBBAX с FXAIX

Доходность на риск

GMF vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.29

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.84

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.05

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

6.78

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GMF и BBAX

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-39.64%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.01%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-20.12%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-24.33%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.72%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-7.22%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.72%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и BBAX

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.57%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.81%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

14.35%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.27%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.68%

-0.49%

Сравнение комиссий GMF и BBAX

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и BBAX

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BBAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and BBAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, GMF leads with 5.49% vs 4.90% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMF has performed better with a 5.49% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.31% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.19% for BBAX.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор