PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while AIA tracks the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.11%/yr vs 15.10%/yr for AIA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GMF charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности GMF и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 10.11% против 15.10% соответственно.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between GMF and AIA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between GMF and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и AIA

Секторы
GMF
AIA

Технологии

37.7%
56.8%

Финансовые услуги

11.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.9%

Промышленность

4.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Здравоохранение

2.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%
0.6%

Технологии

GMF
37.7%
AIA
56.8%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
AIA
19.3%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
AIA
10.1%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
AIA
8.9%

Промышленность

GMF
4.6%
AIA
2.6%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
AIA

-

Здравоохранение

GMF
2.1%
AIA
0.9%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
AIA

-

Энергетика

GMF
1.5%
AIA
0.7%

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
AIA

-

Недвижимость

GMF
0.6%
AIA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с IEMGAIA с EPP

Доходность на риск

GMF vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.62

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.28

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

6.58

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

24.37

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.62

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GMF и AIA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-60.89%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.15%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-21.64%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-50.17%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-54.64%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.24%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-16.67%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.81%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и AIA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.11%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.39%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

21.85%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

25.81%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

25.53%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

23.56%

-4.37%

Сравнение комиссий GMF и AIA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и AIA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and AIA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to GMF (6.11%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 10.11% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.31% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор