PortfoliosLab logo
Сравнение GMF с AIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и AIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GMF и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.15%
103.23%
GMF
AIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

0.61

AIA:

0.71

Коэф-т Сортино

GMF:

0.98

AIA:

1.15

Коэф-т Омега

GMF:

1.13

AIA:

1.15

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.52

AIA:

0.53

Коэф-т Мартина

GMF:

1.64

AIA:

2.68

Индекс Язвы

GMF:

7.53%

AIA:

7.18%

Дневная вол-ть

GMF:

20.15%

AIA:

27.21%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

AIA:

-60.89%

Текущая просадка

GMF:

-14.19%

AIA:

-25.28%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.66% соответственно.


GMF

С начала года

-1.76%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

-5.65%

1 год

11.11%

5 лет

7.37%

10 лет

4.11%

AIA

С начала года

2.58%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-2.88%

1 год

17.58%

5 лет

5.78%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и AIA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.


График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIA: 0.50%
График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMF и AIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMF c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GMF: 0.61
AIA: 0.71
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GMF: 0.98
AIA: 1.15
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GMF: 1.13
AIA: 1.15
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GMF: 0.52
AIA: 0.53
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GMF: 1.64
AIA: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.71
GMF
AIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и AIA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AIA в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.95%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.71%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%

Просадки

Сравнение просадок GMF и AIA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.19%
-25.28%
GMF
AIA

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и AIA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 11.40%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
14.70%
GMF
AIA