PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMF с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с AIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while AIA tracks the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 9.16%/yr vs 13.43%/yr for AIA. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GMF charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности GMF и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 39.99%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.43% соответственно.

GMF

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.18%
1 год
22.09%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.16%
Всё время*
7.22%

AIA

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
27.75%
С начала года
39.99%
1 год
66.70%
3 года*
34.25%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.43%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIA

iShares Asia 50 ETF
$80.57M$61.03M$75.79M

GMF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
$1.68M$1.62M$1.54M

Сравнение доходности по годам GMF и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		12.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
AIA
iShares Asia 50 ETF		39.99%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between GMF and AIA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between GMF and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и AIA

Секторы
GMF
AIA

Технологии

36.9%
57.5%

Финансовые услуги

13.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
7.2%

Промышленность

4.1%
2.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.5%

Здравоохранение

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.5%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

GMF
36.9%
AIA
57.5%

Финансовые услуги

GMF
13.2%
AIA
20.6%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.2%
AIA
9.5%

Коммуникационные услуги

GMF
5.4%
AIA
7.2%

Промышленность

GMF
4.1%
AIA
2.0%

Сырьевые материалы

GMF
3.9%
AIA
0.5%

Здравоохранение

GMF
2.2%
AIA
0.9%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
AIA

-

Энергетика

GMF
1.5%
AIA
0.6%

Коммунальные услуги

GMF
0.8%
AIA

-

Недвижимость

GMF
0.5%
AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с IEMGGMF с MGKGMF с INCOGMF с FEZ
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с VPLAIA с SPYAIA с IOOAIA с IEMGAIA с VWOAIA с EPP

Доходность на риск

GMF vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GMF c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.12

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.60

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.98

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

12.33

-6.61

GMF vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и AIA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-60.89%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.83%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-21.64%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-45.96%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-54.64%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-9.44%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-16.60%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.43%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и AIA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 5.84%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

10.61%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

28.29%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

31.68%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

26.72%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

24.19%

-4.90%

Сравнение комиссий GMF и AIA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и AIA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AIA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.57%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.20%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

GMF and AIA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (10.61%) compared to GMF (5.84%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 13.43% vs 9.16% for GMF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 13.43% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.20% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор