PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMF с INCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMF и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и INCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
-2.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
INCO
Columbia India Consumer ETF
-15.37%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции INCO немного отстают с 8.44%.


GMF

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.62%
1 год
18.61%
3 года*
12.80%
5 лет*
2.69%
10 лет*
8.61%

INCO

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-15.84%
1 год
-9.82%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Columbia India Consumer ETF

Сравнение комиссий GMF и INCO

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.


Доходность на риск

GMF vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMFINCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.56

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.72

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.37

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

-1.27

+6.64

GMF vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMFINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.56

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMF и INCO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и INCO

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.52%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMF и INCO

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и INCO.


Загрузка...

Показатели просадок


GMFINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-47.69%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-21.37%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-29.98%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-47.69%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-27.93%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.43%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.30%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и INCO

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.78%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMFINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.32%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

17.58%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.80%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.25%

-1.14%