Сравнение GMF с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
GMF и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMF и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMF и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -2.18% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -15.37% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции INCO немного отстают с 8.44%.
GMF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 8.61%
INCO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и INCO
GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Доходность на риск
GMF vs. INCO — Ранг доходности на риск
GMF
INCO
Сравнение GMF c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMF | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.56 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.72 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.37 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -1.27 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMF | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.56 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMF и INCO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и INCO
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.52% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и INCO
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMF | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -47.69% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -21.37% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.10% | -29.98% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -47.69% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -27.93% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -10.43% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.30% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и INCO
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.78%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMF | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.41% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.32% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.58% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.80% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.25% | -1.14% |