PortfoliosLab logo
Сравнение GMF с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GMF и INCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GMF и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.26%
309.57%
GMF
INCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMF:

0.69

INCO:

0.23

Коэф-т Сортино

GMF:

1.08

INCO:

0.46

Коэф-т Омега

GMF:

1.14

INCO:

1.05

Коэф-т Кальмара

GMF:

0.59

INCO:

0.14

Коэф-т Мартина

GMF:

1.85

INCO:

0.28

Индекс Язвы

GMF:

7.50%

INCO:

13.04%

Дневная вол-ть

GMF:

20.15%

INCO:

15.89%

Макс. просадка

GMF:

-67.18%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

GMF:

-13.72%

INCO:

-15.04%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.50% соответственно.


GMF

С начала года

-1.22%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-5.07%

1 год

12.35%

5 лет

7.49%

10 лет

4.15%

INCO

С начала года

0.36%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.39%

1 год

3.57%

5 лет

19.99%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GMF и INCO

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMF и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMF c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GMF, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GMF: 0.69
INCO: 0.23
Коэффициент Сортино GMF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GMF: 1.08
INCO: 0.46
Коэффициент Омега GMF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GMF: 1.14
INCO: 1.05
Коэффициент Кальмара GMF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GMF: 0.59
INCO: 0.14
Коэффициент Мартина GMF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GMF: 1.85
INCO: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа INCO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.23
GMF
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и INCO

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности INCO в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.94%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GMF и INCO

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.72%
-15.04%
GMF
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и INCO

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
7.23%
GMF
INCO