PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMF с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с EEMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index while EEMA tracks the MSCI EM Asia Custom Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 9.16%/yr vs 9.43%/yr for EEMA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GMF и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 21.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции EEMA немного впереди с 9.43%.

GMF

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.18%
1 год
22.09%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.16%
Всё время*
7.22%

EEMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
14.94%
С начала года
21.75%
1 год
38.37%
3 года*
21.18%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.43%
Всё время*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EEMA

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
$15.75M$12.89M$19.87M

GMF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
$1.68M$1.62M$1.54M

Сравнение доходности по годам GMF и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		12.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		21.75%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Correlation

The correlation between GMF and EEMA is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.92

The correlation between GMF and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMF и EEMA

Секторы
GMF
EEMA

Технологии

36.9%
40.7%

Финансовые услуги

13.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.6%

Промышленность

4.1%
8.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.8%

Здравоохранение

2.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.8%

Энергетика

1.5%
2.7%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Технологии

GMF
36.9%
EEMA
40.7%

Финансовые услуги

GMF
13.2%
EEMA
17.0%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.2%
EEMA
9.9%

Коммуникационные услуги

GMF
5.4%
EEMA
6.6%

Промышленность

GMF
4.1%
EEMA
8.4%

Сырьевые материалы

GMF
3.9%
EEMA
4.8%

Здравоохранение

GMF
2.2%
EEMA
3.9%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
EEMA
2.8%

Энергетика

GMF
1.5%
EEMA
2.7%

Коммунальные услуги

GMF
0.8%
EEMA
1.7%

Недвижимость

GMF
0.5%
EEMA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с IEMGGMF с MGKGMF с INCOGMF с FEZ
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с VFEM.LEEMA с MATFXEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с EET

Доходность на риск

GMF vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GMF c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.62

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.17

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.70

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

8.23

-2.51

GMF vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и EEMA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-44.18%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.30%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-20.23%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-38.31%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-44.18%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.07%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-13.88%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.67%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EEMA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 5.84%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.27%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

21.29%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

23.84%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

21.05%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.13%

-1.84%

Сравнение комиссий GMF и EEMA

И GMF, и EEMA имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EEMA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EEMA в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.35%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.20%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GMF and EEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMA has higher volatility (7.27%) compared to GMF (5.84%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs EEMA's -44.18%.

On 10-year performance, EEMA leads with 9.43% vs 9.16% for GMF. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 9.43% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF and EEMA have the same expense ratio: 0.49% per year.

EEMA has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.20% for GMF.

GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while EEMA tracks MSCI EM Asia Custom Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор