PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с EEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

GMF и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMF имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции EEMA немного отстают с 8.40%.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с FEZGMF с INCO
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHIEEMA с VO

Сравнение комиссий GMF и EEMA

GMF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEMA в 0.50%.

EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Доходность на риск

GMF vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.12

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.25

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

8.46

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMF и EEMA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и EEMA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EEMA в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GMF и EEMA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и EEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-44.18%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-14.30%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-40.87%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-44.18%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-10.61%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-14.11%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и EEMA

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

9.12%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

15.25%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

21.31%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

19.94%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.65%

-1.53%