PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMF с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с MGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 9.16%/yr vs 18.65%/yr for MGK. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMF charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности GMF и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.16% против 18.65% соответственно.

GMF

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.18%
1 год
22.09%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.16%
Всё время*
7.22%

MGK

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
14.97%
С начала года
9.31%
1 год
20.19%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.80%
10 лет*
18.65%
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GMF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
$1.68M$1.62M$1.54M

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF
$140.48M$126.32M$144.94M

Сравнение доходности по годам GMF и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		12.18%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		9.31%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between GMF and MGK is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.69

The correlation between GMF and MGK shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMF и MGK

Секторы
GMF
MGK

Технологии

36.9%
58.7%

Финансовые услуги

13.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
16.4%

Промышленность

4.1%
2.7%

Сырьевые материалы

3.9%
0.4%

Здравоохранение

2.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.4%

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Технологии

GMF
36.9%
MGK
58.7%

Финансовые услуги

GMF
13.2%
MGK
4.0%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.2%
MGK
11.3%

Коммуникационные услуги

GMF
5.4%
MGK
16.4%

Промышленность

GMF
4.1%
MGK
2.7%

Сырьевые материалы

GMF
3.9%
MGK
0.4%

Здравоохранение

GMF
2.2%
MGK
4.9%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
MGK
0.4%

Энергетика

GMF
1.5%
MGK

-

Коммунальные услуги

GMF
0.8%
MGK
1.0%

Недвижимость

GMF
0.5%
MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VUGMGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

GMF vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GMF c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMFMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.61

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.20

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

3.74

+1.98

GMF vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMF и MGK

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-48.43%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.85%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-23.36%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.78%

-36.01%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-36.01%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.06%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-7.57%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.41%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и MGK

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.46%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

14.83%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

18.29%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

22.98%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

22.04%

-2.75%

Сравнение комиссий GMF и MGK

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и MGK

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.20%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GMF and MGK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (6.46%) compared to GMF (5.84%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.65% vs 9.16% for GMF. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GMF has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.65% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

GMF has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.33% for MGK.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.05% for MGK.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор