PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMF с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GMF returned 10.11%/yr vs 19.22%/yr for MGK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMF charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности GMF и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 10.11% против 19.22% соответственно.

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMF и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between GMF and MGK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.69

The correlation between GMF and MGK shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GMF и MGK

Секторы
GMF
MGK

Технологии

37.7%
56.1%

Финансовые услуги

11.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
17.3%

Промышленность

4.6%
1.1%

Сырьевые материалы

3.7%
0.7%

Здравоохранение

2.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.4%

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Технологии

GMF
37.7%
MGK
56.1%

Финансовые услуги

GMF
11.9%
MGK
4.5%

Потребительский циклический сектор

GMF
8.9%
MGK
12.8%

Коммуникационные услуги

GMF
5.0%
MGK
17.3%

Промышленность

GMF
4.6%
MGK
1.1%

Сырьевые материалы

GMF
3.7%
MGK
0.7%

Здравоохранение

GMF
2.1%
MGK
4.5%

Потребительский защитный сектор

GMF
1.7%
MGK
0.4%

Энергетика

GMF
1.5%
MGK

-

Коммунальные услуги

GMF
0.9%
MGK
1.2%

Недвижимость

GMF
0.6%
MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

GMF vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.51

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.78

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

6.11

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GMF и MGK

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMFMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-47.97%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.85%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-23.36%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.76%

-36.01%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-36.01%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.30%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-7.47%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.89%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и MGK

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMFMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.00%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

12.36%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

16.22%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

22.62%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.88%

-2.69%

Сравнение комиссий GMF и MGK

GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и MGK

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GMF and MGK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, GMF dropped -67.18% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 10.11% for GMF. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

GMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.32% for MGK.

GMF is categorized as Asia Pacific Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for GMF and 0.05% for MGK.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMF и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор