Сравнение GMF с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
GMF и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или MGK.
Доходность
Сравнение доходности GMF и MGK
Доходность по периодам
С начала года, GMF показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции GMF уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.60% против 16.29% соответственно.
GMF
15.58%
-6.29%
3.77%
19.53%
5.57%
5.60%
MGK
28.82%
1.67%
14.70%
35.19%
19.71%
16.29%
Основные характеристики
| GMF | MGK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.63 | 9.79 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 17.35% |
| Макс. просадка | -67.18% | -48.36% |
| Текущая просадка | -13.38% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и MGK
GMF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между GMF и MGK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и MGK
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.20% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и MGK
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и MGK
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.