PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEU с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEU и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEU и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
-1.25%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.92% соответственно.


SPEU

1 день
3.20%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.53%
1 год
20.92%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.00%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Europe ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SPEU и GLD

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SPEU vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEUGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.68

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.90

-3.78

SPEU vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEUGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPEU и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и GLD

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
3.63%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEU и GLD

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEUGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-45.56%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-19.21%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-21.03%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-22.00%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-13.23%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-16.17%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.20%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и GLD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 7.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEUGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

11.06%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

24.30%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

27.80%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.74%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.87%

+2.56%