PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с EWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.12%/yr vs 13.42%/yr for EWP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.42% соответственно.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between SPEU and EWP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.81

The correlation between SPEU and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и EWP

Секторы
SPEU
EWP

Финансовые услуги

23.1%
42.4%

Промышленность

20.0%
16.3%

Здравоохранение

11.2%
1.3%

Технологии

10.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Энергетика

5.5%
4.1%

Коммунальные услуги

4.8%
21.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
EWP
42.4%

Промышленность

SPEU
20.0%
EWP
16.3%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
EWP
1.3%

Технологии

SPEU
10.1%
EWP
5.6%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
EWP

-

Энергетика

SPEU
5.5%
EWP
4.1%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
EWP
21.4%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
EWP
2.8%

Недвижимость

SPEU
1.7%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

SPEU vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.21

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.94

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.64

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.92

-7.24

SPEU vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и EWP

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-61.19%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.38%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.19%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-31.63%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-46.36%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.72%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-21.40%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и EWP

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 4.97%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

16.07%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.81%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.29%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.56%

-3.37%

Сравнение комиссий SPEU и EWP

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и EWP

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EWP в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and EWP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.49%) compared to SPEU (4.97%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.42% vs 10.12% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEU has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.42% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.82% for EWP.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор