Сравнение SPEU с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
SPEU и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.80% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и EWP
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
SPEU vs. EWP — Ранг доходности на риск
SPEU
EWP
Сравнение SPEU c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.17 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.74 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.69 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 14.14 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.17 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и EWP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и EWP
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EWP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и EWP
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -61.19% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.19% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -33.91% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -46.36% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.78% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -21.54% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.18% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и EWP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 7.66%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 9.97% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 14.14% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 21.52% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.02% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 22.21% | -3.78% |