PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-12.11%
EWP
EWQ

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 2.08% против 6.20% соответственно.


EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

EWQ

С начала года

-5.34%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-0.35%

5 лет (среднегодовая)

5.57%

10 лет (среднегодовая)

6.20%

Основные характеристики


EWPEWQ
Коэф-т Шарпа0.850.00
Коэф-т Сортино1.200.11
Коэф-т Омега1.151.01
Коэф-т Кальмара0.900.00
Коэф-т Мартина4.000.01
Индекс Язвы3.48%5.30%
Дневная вол-ть16.33%15.45%
Макс. просадка-61.19%-61.41%
Текущая просадка-7.81%-12.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWQ

И EWP, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWP и EWQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.850.00
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.200.11
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.01
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.00
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.000.01
EWP
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.00
EWP
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWQ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EWQ в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.22%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWQ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-12.90%
EWP
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWQ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
5.33%
EWP
EWQ