PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EWQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
781.71%
638.69%
EWP
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.53

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

EWP:

2.06

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.70

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

EWP:

6.73

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EWP:

21.50%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 4.83% против 7.00% соответственно.


EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

23.72%

1 год

32.23%

5 лет

19.01%

10 лет

4.83%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

7.86%

1 год

3.76%

5 лет

14.48%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWQ

И EWP, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.53
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.06
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWP: 1.30
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.70
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.73
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.19
EWP
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWQ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWQ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.55%
EWP
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWQ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
11.89%
EWP
EWQ