PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EWQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
563.98%
542.90%
EWP
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

0.42

EWQ:

-0.31

Коэф-т Сортино

EWP:

0.66

EWQ:

-0.33

Коэф-т Омега

EWP:

1.08

EWQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWP:

0.45

EWQ:

-0.34

Коэф-т Мартина

EWP:

1.64

EWQ:

-0.75

Индекс Язвы

EWP:

4.24%

EWQ:

6.51%

Дневная вол-ть

EWP:

16.53%

EWQ:

15.63%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWP:

-11.38%

EWQ:

-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 1.84% против 6.27% соответственно.


EWP

С начала года

4.75%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

0.72%

1 год

5.30%

5 лет

4.57%

10 лет

1.84%

EWQ

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-6.44%

1 год

-6.26%

5 лет

4.86%

10 лет

6.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWQ

И EWP, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.42-0.31
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.66-0.33
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.080.96
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45-0.34
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.64-0.75
EWP
EWQ

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
-0.31
EWP
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWQ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности EWQ в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
4.39%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.33%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWQ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.38%
-13.74%
EWP
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWQ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65%
3.94%
EWP
EWQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab