Сравнение EWP с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
EWP и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWP или EWQ.
Основные характеристики
| EWP | EWQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | -0.95% |
| Дох-ть за 1 год | 27.35% | 9.56% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 6.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.91% | 6.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 2.10 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 15.16% |
| Макс. просадка | -61.19% | -61.41% |
| Текущая просадка | -3.51% | -8.86% |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWQ
С начала года, EWP показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 2.91% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWQ
И EWP, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWP c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWQ
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EWQ в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.93% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% | 2.84% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 3.07% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% | 3.37% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWQ
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWQ
iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ) имеют волатильность 3.51% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.