Сравнение EWP с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
EWP и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWQ по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.12% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWQ
И EWP, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWP vs. EWQ — Ранг доходности на риск
EWP
EWQ
Сравнение EWP c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.66 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.06 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.96 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 3.44 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.66 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWQ
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EWQ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWQ
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -61.41% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.80% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -31.46% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -39.23% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -9.31% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -16.13% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWQ
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.43% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 11.82% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 19.08% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.57% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 20.71% | +1.50% |