PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-14.60%
EWP
EIRL

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 2.08% против 7.11% соответственно.


EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

EIRL

С начала года

-2.59%

1 месяц

-14.37%

6 месяцев

-14.60%

1 год

6.55%

5 лет (среднегодовая)

7.50%

10 лет (среднегодовая)

7.11%

Основные характеристики


EWPEIRL
Коэф-т Шарпа0.850.42
Коэф-т Сортино1.200.71
Коэф-т Омега1.151.09
Коэф-т Кальмара0.900.42
Коэф-т Мартина4.001.58
Индекс Язвы3.48%4.36%
Дневная вол-ть16.33%16.28%
Макс. просадка-61.19%-46.48%
Текущая просадка-7.81%-16.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EIRL

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWP и EIRL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.850.42
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.200.71
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.09
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.420.42
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.001.58
EWP
EIRL

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.42
EWP
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EIRL

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EIRL в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.66%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EIRL

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-16.36%
EWP
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EIRL

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
5.70%
EWP
EIRL