Сравнение EWP с EIRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL).
EWP и EIRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EIRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EIRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.13% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EIRL
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.
Доходность на риск
EWP vs. EIRL — Ранг доходности на риск
EWP
EIRL
Сравнение EWP c EIRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EIRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.02 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.52 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.45 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 5.27 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.02 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.30 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EIRL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EIRL
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EIRL в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EIRL
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EIRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -46.48% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.28% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -40.14% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -46.48% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -10.07% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -9.16% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.93% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EIRL
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EIRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.77% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 13.31% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 19.70% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.96% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 21.63% | +0.58% |