PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EIRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.56%
259.51%
EWP
EIRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.53

EIRL:

-0.47

Коэф-т Сортино

EWP:

2.06

EIRL:

-0.55

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

EIRL:

0.93

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.70

EIRL:

-0.39

Коэф-т Мартина

EWP:

6.73

EIRL:

-0.86

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

EIRL:

10.38%

Дневная вол-ть

EWP:

21.50%

EIRL:

19.26%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EIRL:

-46.48%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

EIRL:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.88% соответственно.


EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

23.72%

1 год

32.23%

5 лет

19.01%

10 лет

4.83%

EIRL

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-4.47%

1 год

-8.91%

5 лет

14.01%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EIRL

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIRL: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и EIRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

EIRL
Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.53
EIRL: -0.47
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.06
EIRL: -0.55
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWP: 1.30
EIRL: 0.93
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.70
EIRL: -0.39
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.73
EIRL: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
-0.47
EWP
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EIRL

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EIRL в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.50%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EIRL

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.26%
EWP
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EIRL

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
12.14%
EWP
EIRL