PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EIRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWPEIRL
Дох-ть с нач. г.14.05%4.54%
Дох-ть за 1 год27.35%16.29%
Дох-ть за 3 года10.01%4.02%
Дох-ть за 5 лет6.93%8.90%
Дох-ть за 10 лет2.91%8.07%
Коэф-т Шарпа1.801.14
Коэф-т Сортино2.441.70
Коэф-т Омега1.311.21
Коэф-т Кальмара1.401.64
Коэф-т Мартина9.105.67
Индекс Язвы3.09%3.35%
Дневная вол-ть15.68%16.49%
Макс. просадка-61.19%-46.48%
Текущая просадка-3.51%-10.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWP и EIRL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EIRL

С начала года, EWP показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.73%
-7.75%
EWP
EIRL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EIRL

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIRL в 0.49%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.10
EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа EWP и EIRL

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.14
EWP
EIRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EIRL

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EIRL в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.93%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EIRL

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EIRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-10.25%
EWP
EIRL

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
4.91%
EWP
EIRL