Сравнение EWP с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
EWP и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.85% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и FEZ
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
EWP vs. FEZ — Ранг доходности на риск
EWP
FEZ
Сравнение EWP c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.95 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.45 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.41 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 5.18 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.95 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.50 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWP и FEZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и FEZ
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и FEZ
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -64.21% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.63% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -35.05% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -39.69% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -8.95% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -17.17% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.72% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и FEZ
iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 8.33% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.35% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 12.66% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 19.96% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.37% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 21.01% | +1.20% |