PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и FEZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWP и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.22%
350.24%
EWP
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.57

FEZ:

0.66

Коэф-т Сортино

EWP:

2.10

FEZ:

1.09

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

FEZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.77

FEZ:

0.88

Коэф-т Мартина

EWP:

6.89

FEZ:

2.50

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

EWP:

21.48%

FEZ:

20.90%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

FEZ:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 30.05%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 4.73% против 6.45% соответственно.


EWP

С начала года

30.05%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

21.16%

1 год

31.94%

5 лет

19.00%

10 лет

4.73%

FEZ

С начала года

16.73%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

10.61%

1 год

12.31%

5 лет

16.71%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и FEZ

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.57
FEZ: 0.66
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.10
FEZ: 1.09
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWP: 1.30
FEZ: 1.14
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.77
FEZ: 0.88
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.89
FEZ: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
0.66
EWP
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и FEZ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FEZ в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.35%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.61%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок EWP и FEZ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.16%
EWP
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и FEZ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
12.86%
EWP
FEZ