PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-7.92%
EWP
FEZ

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 2.08% против 5.21% соответственно.


EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

FEZ

С начала года

3.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-7.92%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

6.90%

10 лет (среднегодовая)

5.21%

Основные характеристики


EWPFEZ
Коэф-т Шарпа0.850.56
Коэф-т Сортино1.200.87
Коэф-т Омега1.151.10
Коэф-т Кальмара0.900.81
Коэф-т Мартина4.002.40
Индекс Язвы3.48%3.71%
Дневная вол-ть16.33%15.77%
Макс. просадка-61.19%-64.21%
Текущая просадка-7.81%-10.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и FEZ

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWP и FEZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.850.56
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.200.87
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.10
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.81
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.002.40
EWP
FEZ

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
0.56
EWP
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и FEZ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FEZ в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.87%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок EWP и FEZ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-10.70%
EWP
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и FEZ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
5.01%
EWP
FEZ