PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWP с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWP и FEZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции FEZ по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.85% соответственно.


EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Сравнение комиссий EWP и FEZ

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


Доходность на риск

EWP vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWPFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.95

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.45

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.41

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.00

5.18

+9.82

EWP vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWPFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.95

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.50

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между EWP и FEZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и FEZ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FEZ в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EWP и FEZ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FEZ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWPFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-64.21%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.63%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-35.05%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-39.69%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.95%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-17.17%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.72%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и FEZ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 8.33% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWPFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.66%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

19.96%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

20.37%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.01%

+1.20%