Сравнение EWP с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
EWP и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWP или FEZ.
Основные характеристики
| EWP | FEZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 7.93% |
| Дох-ть за 1 год | 27.35% | 20.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.91% | 6.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 6.86 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 15.51% |
| Макс. просадка | -61.19% | -64.21% |
| Текущая просадка | -3.51% | -6.45% |
Корреляция
Корреляция между EWP и FEZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWP и FEZ
С начала года, EWP показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 2.91% против 6.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и FEZ
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWP c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и FEZ
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FEZ в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.93% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% | 2.84% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.73% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и FEZ
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и FEZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 3.51%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.