PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.37%
557.08%
EWP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.53

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EWP:

2.06

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.70

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EWP:

6.73

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EWP:

21.50%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.12% соответственно.


EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

23.72%

1 год

32.23%

5 лет

19.01%

10 лет

4.83%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и VOO

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.53
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.06
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWP: 1.30
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.70
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.73
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.54
EWP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и VOO

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EWP и VOO

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.90%
EWP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и VOO

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.45% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
13.96%
EWP
VOO