PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с EUSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и EUSC

2026 (YTD)
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		-1.29%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between SPEU and EUSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов SPEU и EUSC

Секторы
SPEU
EUSC

Финансовые услуги

23.1%
28.4%

Промышленность

20.0%
20.1%

Здравоохранение

11.2%
2.9%

Технологии

10.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.1%

Сырьевые материалы

6.0%
6.5%

Энергетика

5.5%
3.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.0%

Недвижимость

1.7%
9.3%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
EUSC
28.4%

Промышленность

SPEU
20.0%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
EUSC
2.9%

Технологии

SPEU
10.1%
EUSC
4.4%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
EUSC
4.1%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
EUSC
9.1%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
EUSC
6.5%

Энергетика

SPEU
5.5%
EUSC
3.7%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
EUSC
5.0%

Недвижимость

SPEU
1.7%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

SPEU vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

—

—

SPEU vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и EUSC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

0.00%

-62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

0.00%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

1.10%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

1.10%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

1.10%

+17.09%

Сравнение комиссий SPEU и EUSC

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и EUSC

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and EUSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for EUSC.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор