Сравнение SPEU с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SPEU и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.28% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и DIA
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEU vs. DIA — Ранг доходности на риск
SPEU
DIA
Сравнение SPEU c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.76 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.19 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.17 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.26 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.76 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и DIA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и DIA
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и DIA
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -51.87% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.79% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -20.76% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -36.70% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.94% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -7.17% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.95% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и DIA
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.94% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.24% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.81% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.73% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.50% | +0.94% |