PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с DBEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market while DBEZ tracks the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 9.17%/yr vs 11.73%/yr for DBEZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.09%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.73% соответственно.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Correlation

The correlation between SPEU and DBEZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between SPEU and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и DBEZ

Секторы
SPEU
DBEZ

Финансовые услуги

13.3%
23.1%

Здравоохранение

10.4%
5.7%

Технологии

9.2%
14.2%

Промышленность

6.1%
21.9%

Энергетика

5.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.7%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.0%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
DBEZ
23.1%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
DBEZ
5.7%

Технологии

SPEU
9.2%
DBEZ
14.2%

Промышленность

SPEU
6.1%
DBEZ
21.9%

Энергетика

SPEU
5.3%
DBEZ
4.4%

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
DBEZ
5.3%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
DBEZ
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
DBEZ
8.7%

Недвижимость

SPEU
1.6%
DBEZ
1.4%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
DBEZ
6.6%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
DBEZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с DGP

Доходность на риск

SPEU vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.30

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.88

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.72

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

6.67

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEZ равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPEU и DBEZ

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-38.76%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.03%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.59%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-23.38%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-38.76%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.83%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-5.81%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.83%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и DBEZ

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) имеют волатильность 5.75% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.02%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.57%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.43%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

18.36%

+0.15%

Сравнение комиссий SPEU и DBEZ

SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и DBEZ

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DBEZ в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and DBEZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to DBEZ (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs DBEZ's -38.76%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 9.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.40% for SPEU.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for SPEU and 0.47% for DBEZ.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор