Сравнение SPEU с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPEU и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEU и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | -1.25% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.00% против 2.12% соответственно.
SPEU
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.00%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEU и BIL
SPEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEU vs. BIL — Ранг доходности на риск
SPEU
BIL
Сравнение SPEU c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEU | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 19.52 | -18.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 254.04 | -252.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 180.28 | -179.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 365.54 | -363.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 4,104.04 | -4,097.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 19.52 | -18.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 12.54 | -12.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 8.22 | -7.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.72 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между SPEU и BIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEU и BIL
Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.63% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEU и BIL
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -0.78% | -61.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -0.01% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -0.12% | -32.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -0.21% | -36.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | 0.00% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -0.26% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.00% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и BIL
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEU | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 0.05% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 0.14% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 0.21% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 0.26% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 0.26% | +18.17% |