Сравнение SPEM с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SPEM и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.79% соответственно.
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и XLU
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEM vs. XLU — Ранг доходности на риск
SPEM
XLU
Сравнение SPEM c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.21 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.31 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и XLU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и XLU
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и XLU
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -51.98% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.18% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.26% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -36.07% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -2.72% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -10.26% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.82% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и XLU
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.09% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 10.36% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 15.79% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.18% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.21% | -0.46% |