PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с VEA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 10.72%/yr for VEA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.72% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SPEM and VEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.81

The correlation between SPEM and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и VEA

Секторы
SPEM
VEA

Технологии

32.1%
13.8%

Финансовые услуги

19.2%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.5%

Промышленность

8.3%
19.2%

Сырьевые материалы

8.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Энергетика

4.2%
5.4%

Здравоохранение

3.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Технологии

SPEM
32.1%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
VEA
7.5%

Промышленность

SPEM
8.3%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
VEA
3.4%

Энергетика

SPEM
4.2%
VEA
5.4%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
VEA
3.3%

Недвижимость

SPEM
1.8%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SPEM vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.81

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.50

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.58

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

9.92

-1.76

SPEM vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и VEA

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-60.68%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.63%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-13.45%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-29.71%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-35.73%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.06%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-13.28%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и VEA

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 6.87% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.38%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.72%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.40%

+1.43%

Сравнение комиссий SPEM и VEA

SPEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и VEA

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and VEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs 9.63% for SPEM. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.49% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор