PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.37%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEM показывает доходность 12.50%, а SCHE немного ниже – 11.88%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.77% соответственно.

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between SPEM and SCHE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between SPEM and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и SCHE

Секторы
SPEM
SCHE

Технологии

28.2%
30.8%

Финансовые услуги

20.2%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.9%

Промышленность

8.5%
4.9%

Сырьевые материалы

8.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.2%

Энергетика

4.7%
3.1%

Здравоохранение

4.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Технологии

SPEM
28.2%
SCHE
30.8%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
SCHE
13.6%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
SCHE
8.9%

Промышленность

SPEM
8.5%
SCHE
4.9%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
SCHE
3.9%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
SCHE
5.2%

Энергетика

SPEM
4.7%
SCHE
3.1%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
SCHE
2.0%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
SCHE
2.1%

Недвижимость

SPEM
1.9%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

SPEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.53

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.60

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

9.37

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPEM и SCHE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-36.20%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.29%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.08%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-33.59%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-36.20%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.45%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-12.60%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и SCHE

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 5.58% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.75%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.58%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.26%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.66%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.46%

-0.66%

Сравнение комиссий SPEM и SCHE

И SPEM, и SCHE имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и SCHE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPEM and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to SPEM (5.58%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.37% vs 8.77% for SCHE. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.37% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM and SCHE have the same expense ratio: 0.11% per year.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.47% for SPEM.

SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор