PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с QEMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

SPEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 8.16% против 7.09% соответственно.

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий SPEM и QEMM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.

QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.16

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.56

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

9.33

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPEM и QEMM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и QEMM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности QEMM в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и QEMM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-36.89%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.40%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-27.55%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-36.89%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.76%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-10.77%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и QEMM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 8.25%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

9.11%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.57%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.21%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.81%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.73%

+2.03%