Сравнение SPEM с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
SPEM и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и EET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и EET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.62% соответственно.
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и EET
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EET в 0.95%.
Доходность на риск
SPEM vs. EET — Ранг доходности на риск
SPEM
EET
Сравнение SPEM c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | EET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.02 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 8.54 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и EET составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и EET
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EET в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и EET
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и EET.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -71.66% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -26.38% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -64.98% | +33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -69.07% | +33.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -23.02% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -37.57% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 7.19% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и EET
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 19.08% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 30.39% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 40.29% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 36.90% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 40.26% | -21.51% |