Сравнение SPEM с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
SPEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 7.59% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.29% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.29%.
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
ECOW
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и ECOW
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
SPEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
SPEM
ECOW
Сравнение SPEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.28 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.87 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.85 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 14.23 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.28 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и ECOW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и ECOW
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и ECOW
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -40.27% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.09% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -33.67% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -4.82% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -11.29% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.63% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и ECOW
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.25% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 11.25% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 16.60% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.66% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.26% | -1.50% |