PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с DFSTX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) are both funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 11.16%/yr for DFSTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.27%/yr for DFSTX.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 15.82%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.16% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

DFSTX

1 день
2.42%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.82%
6 месяцев
13.14%
1 год
31.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.14%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		15.82%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Correlation

The correlation between SPEM and DFSTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.67

The correlation between SPEM and DFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VOODFSTX с VBK

Доходность на риск

SPEM vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMDFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.70

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.15

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.70

-2.54

SPEM vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и DFSTX

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и DFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-60.99%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.16%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-25.91%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-25.91%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-44.78%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-8.76%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.70%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и DFSTX

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.10%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.02%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.03%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.61%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.09%

-3.26%

Сравнение комиссий SPEM и DFSTX

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и DFSTX

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DFSTX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		0.94%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and DFSTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to DFSTX (5.10%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs DFSTX's -60.99%.

DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и DFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор