PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с DBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM).

SPEM и DBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		7.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEM имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции DBEM немного впереди с 8.47%.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

DBEM

1 день
3.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.18%
6 месяцев
12.09%
1 год
36.13%
3 года*
17.96%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с EDIVDBEM с IEFA

Сравнение комиссий SPEM и DBEM

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMDBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.93

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.61

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.11

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

12.45

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPEM и DBEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и DBEM

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DBEM в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.72%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и DBEM

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и DBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-33.51%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.38%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-30.58%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.51%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.44%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-11.81%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.84%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и DBEM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.45%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.13%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.56%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.81%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.66%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.91%

+1.84%