Сравнение DBEM с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DBEM и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEM или URTH.
Корреляция
Корреляция между DBEM и URTH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и URTH
Основные характеристики
DBEM:
1.15
URTH:
1.56
DBEM:
1.66
URTH:
2.14
DBEM:
1.21
URTH:
1.28
DBEM:
0.80
URTH:
2.30
DBEM:
3.87
URTH:
9.10
DBEM:
4.18%
URTH:
2.08%
DBEM:
14.08%
URTH:
12.15%
DBEM:
-33.50%
URTH:
-34.01%
DBEM:
-6.61%
URTH:
-1.71%
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.06% против 10.08% соответственно.
DBEM
5.79%
5.15%
6.48%
15.08%
4.74%
4.06%
URTH
3.72%
0.24%
5.58%
16.78%
11.67%
10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и URTH
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBEM и URTH
DBEM
URTH
Сравнение DBEM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и URTH
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 2.34% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% | 2.08% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и URTH
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и URTH
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.