Сравнение DBEM с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DBEM и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 16.77% | -10.81% | 27.10% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.17% соответственно.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и URTH
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
DBEM vs. URTH — Ранг доходности на риск
DBEM
URTH
Сравнение DBEM c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.17 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.75 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.74 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.34 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и URTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и URTH
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и URTH
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -34.01% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.85% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -26.05% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -34.01% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.49% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -4.42% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.47% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и URTH
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.68% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.53% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.36% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.16% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.27% | -0.36% |