PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBEM с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBEM и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DBEM уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.17% соответственно.


DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий DBEM и URTH

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Доходность на риск

DBEM vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBEMURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.17

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.75

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.74

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

8.34

+4.65

DBEM vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBEMURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между DBEM и URTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и URTH

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и URTH

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


DBEMURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-34.01%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.85%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-26.05%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-34.01%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.49%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-4.42%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.47%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и URTH

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBEMURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.68%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.53%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.36%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.16%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.27%

-0.36%