Сравнение SPEDX с BIVRX
SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SPEDX returned 4.22%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SPEDX charges 0.91%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.
SPEDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.10%
BIVRX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEDX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.26% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | -1.12% |
BIVRX Invenomic Fund | -15.45% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between SPEDX and BIVRX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | -0.31 |
Over the past year, the inverse relationship between SPEDX and BIVRX has strengthened: their correlation has moved from -0.31 to -0.52, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEDX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
SPEDX
BIVRX
Сравнение SPEDX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.47 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.23 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.40 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и BIVRX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEDX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -21.14% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -20.70% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -21.14% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -21.14% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.14% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.06% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.93% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и BIVRX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 3.92%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEDX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 12.21% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 20.24% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 24.31% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 17.55% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.57% | -4.73% |
Сравнение комиссий SPEDX и BIVRX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и BIVRX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BIVRX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 2.28% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
SPEDX and BIVRX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs BIVRX's -21.14%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEDX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор