Сравнение SPEDX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 7.60% против 16.80% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и ALARX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
SPEDX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
SPEDX
ALARX
Сравнение SPEDX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.25 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.85 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.82 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 6.03 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.25 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и ALARX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и ALARX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и ALARX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -68.32% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -18.65% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -46.86% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -46.86% | +17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -14.61% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -21.07% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.61% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и ALARX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 9.23% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 17.21% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 27.96% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 27.79% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 24.70% | -11.92% |