Сравнение SPEDX с WAYEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и WAYEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и WAYEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у WAYEX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям WAYEX по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.26% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и WAYEX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WAYEX в 2.27%.
Доходность на риск
SPEDX vs. WAYEX — Ранг доходности на риск
SPEDX
WAYEX
Сравнение SPEDX c WAYEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | WAYEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.04 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.57 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.53 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | WAYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и WAYEX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и WAYEX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности WAYEX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и WAYEX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки WAYEX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и WAYEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | WAYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -20.77% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.05% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -17.31% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -20.77% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -6.62% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.16% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.91% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и WAYEX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | WAYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.01% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 5.59% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 10.04% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 10.38% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.54% | +1.24% |