PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с QEMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.21%/yr vs 7.83%/yr for QEMM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.83% соответственно.

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%

QEMM

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
13.56%
С начала года
21.89%
1 год
31.97%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.84%
10 лет*
7.83%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QEMM

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
$218.77K$215.89K$318.19K

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам SPDW и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		21.89%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Correlation

The correlation between SPDW and QEMM is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between SPDW and QEMM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и QEMM

Секторы
SPDW
QEMM

Финансовые услуги

18.0%
19.8%

Промышленность

10.6%
6.6%

Технологии

9.5%
36.5%

Здравоохранение

6.3%
3.4%

Сырьевые материалы

5.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.0%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.6%

Недвижимость

1.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

SPDW
18.0%
QEMM
19.8%

Промышленность

SPDW
10.6%
QEMM
6.6%

Технологии

SPDW
9.5%
QEMM
36.5%

Здравоохранение

SPDW
6.3%
QEMM
3.4%

Сырьевые материалы

SPDW
5.4%
QEMM
6.7%

Потребительский циклический сектор

SPDW
5.2%
QEMM
8.0%

Энергетика

SPDW
4.9%
QEMM
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPDW
3.0%
QEMM
5.0%

Коммуникационные услуги

SPDW
1.8%
QEMM
6.6%

Недвижимость

SPDW
1.8%
QEMM
0.8%

Коммунальные услуги

SPDW
1.4%
QEMM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с JHMBQEMM с MXFP.LQEMM с DVYEQEMM с EMGFQEMM с AEME.LQEMM с URTHQEMM с EMIM.L

Доходность на риск

SPDW vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDW c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWQEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.24

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.09

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

9.27

+0.89

SPDW vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и QEMM

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и QEMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-36.89%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.40%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-17.03%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-27.12%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.89%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.43%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-10.55%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и QEMM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.02%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.79%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

17.61%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.41%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.81%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.03%

+0.11%

Сравнение комиссий SPDW и QEMM

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и QEMM

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности QEMM в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.43%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and QEMM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (5.79%) compared to SPDW (5.02%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs QEMM's -36.89%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.21% vs 7.83% for QEMM. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.21% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.96% for SPDW.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QEMM is Emerging Markets Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.30% for QEMM.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и QEMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор