Сравнение SPDW с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
SPDW и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 9.30% против 7.09% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и QEMM
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
SPDW vs. QEMM — Ранг доходности на риск
SPDW
QEMM
Сравнение SPDW c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.16 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.56 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.33 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и QEMM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и QEMM
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и QEMM
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -36.89% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.40% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -27.55% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -36.89% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -7.76% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.77% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.85% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и QEMM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 8.31%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 9.11% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 12.57% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.21% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.81% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.73% | +0.42% |