PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с QEMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and QEMM (SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while QEMM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.05%/yr vs 8.83%/yr for QEMM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for QEMM.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.83% соответственно.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

QEMM

1 день
-0.18%
1 месяц
4.61%
С начала года
24.17%
6 месяцев
25.68%
1 год
41.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		24.17%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Correlation

The correlation between SPDW and QEMM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between SPDW and QEMM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и QEMM

Секторы
SPDW
QEMM

Финансовые услуги

22.9%
19.6%

Промышленность

19.2%
7.2%

Технологии

13.7%
33.8%

Здравоохранение

8.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.3%

Сырьевые материалы

7.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.1%

Энергетика

5.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Недвижимость

2.5%
0.8%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
QEMM
19.6%

Промышленность

SPDW
19.2%
QEMM
7.2%

Технологии

SPDW
13.7%
QEMM
33.8%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
QEMM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
QEMM
8.3%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
QEMM
5.6%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
QEMM
6.1%

Энергетика

SPDW
5.5%
QEMM
5.7%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
QEMM
6.4%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
QEMM
3.0%

Недвижимость

SPDW
2.5%
QEMM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с JHMBQEMM с EMGFQEMM с DVYEQEMM с AEME.LQEMM с EMIM.LQEMM с URTH

Доходность на риск

SPDW vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWQEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.48

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.34

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.98

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

14.55

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPDW и QEMM

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и QEMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-36.89%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.40%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-17.03%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-27.49%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.89%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.39%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-10.64%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и QEMM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.44%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.13%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.78%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.69%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.23%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.89%

+0.36%

Сравнение комиссий SPDW и QEMM

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и QEMM

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности QEMM в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.35%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and QEMM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEMM has higher volatility (7.13%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs QEMM's -36.89%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.05% vs 8.83% for QEMM. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.05% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for QEMM.

QEMM has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.86% for SPDW.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QEMM is Emerging Markets Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while QEMM tracks MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.30% for QEMM.

QEMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и QEMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор