PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с GLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 9.55%/yr vs 12.80%/yr for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.80% соответственно.

SPDW

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.20%
С начала года
11.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
27.01%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.55%

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		11.08%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SPDW and GLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.20

The correlation between SPDW and GLD shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и GLD

Секторы
SPDW
GLD

Финансовые услуги

22.9%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
GLD

-

Промышленность

SPDW
19.2%
GLD

-

Технологии

SPDW
13.7%
GLD

-

Здравоохранение

SPDW
8.3%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
GLD

-

Энергетика

SPDW
5.5%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
GLD

-

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
GLD

-

Недвижимость

SPDW
2.5%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPDW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.05

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.43

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.40

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

3.56

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPDW и GLD

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-45.56%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-20.10%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-20.10%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-21.03%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-22.00%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-20.10%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-16.16%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.91%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и GLD

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.66%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

23.47%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

26.86%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

18.07%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.00%

+1.29%

Сравнение комиссий SPDW и GLD

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и GLD

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.97%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and GLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.21%) compared to GLD (5.66%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.80% vs 9.55% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.80% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SPDW has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for GLD.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLD is Gold. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.40% for GLD.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор