Сравнение SPDW с DFSVX
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SPDW is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 11.75%/yr for DFSVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.75% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.64%
DFSVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 17.78%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам SPDW и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 14.86% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 17.78% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between SPDW and DFSVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between SPDW and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SPDW
DFSVX
Сравнение SPDW c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.58 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.45 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DFSVX
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -66.70% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.59% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -27.69% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -27.69% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -52.12% | +17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -9.46% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.99% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DFSVX
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.27% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 11.51% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 17.53% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 21.50% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 23.89% | -6.58% |
Сравнение комиссий SPDW и DFSVX
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DFSVX
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DFSVX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.48% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPDW and DFSVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (6.86%) compared to DFSVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор