Сравнение SPDV с HIGH
SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. SPDV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, SPDV returned 16.07%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
SPDV
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 17.35% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | 4.86% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPDV and HIGH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPDV
HIGH
Сравнение SPDV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.32 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | -0.52 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDV и HIGH
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -9.50% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -7.08% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -9.50% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -2.52% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.34% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и HIGH
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.87% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 3.76% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 7.25% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 9.48% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 9.48% | +10.75% |
Сравнение комиссий SPDV и HIGH
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и HIGH
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.25% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPDV and HIGH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (3.79%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SPDV leads with 16.07% vs 2.69% for HIGH. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDV has performed better with a 16.07% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.25% for SPDV.
SPDV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.50% for HIGH.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор