PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и FDVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.29%
121.85%
SPDV
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.26

FDVV:

0.69

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.49

FDVV:

1.05

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

FDVV:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.25

FDVV:

0.70

Коэф-т Мартина

SPDV:

0.94

FDVV:

3.15

Индекс Язвы

SPDV:

4.89%

FDVV:

3.52%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.60%

FDVV:

16.09%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

SPDV:

-11.96%

FDVV:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -3.40%.


SPDV

С начала года

-5.39%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-7.50%

1 год

5.61%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-4.67%

1 год

11.09%

5 лет

16.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и FDVV

И SPDV, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.26
FDVV: 0.69
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.49
FDVV: 1.05
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPDV: 1.07
FDVV: 1.16
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.25
FDVV: 0.70
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 0.94
FDVV: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.69
SPDV
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и FDVV

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности FDVV в 3.17%


TTM202420232022202120202019201820172016
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.61%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.17%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и FDVV

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-7.72%
SPDV
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и FDVV

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 12.41% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
12.14%
SPDV
FDVV