PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.29%
98.80%
SPDV
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.26

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.49

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.25

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SPDV:

0.94

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

SPDV:

4.89%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.60%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPDV:

-11.96%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.75%.


SPDV

С начала года

-5.39%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-7.50%

1 год

5.61%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и SCHD

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.26
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.49
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDV: 1.07
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.25
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 0.94
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.18
SPDV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и SCHD

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.61%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и SCHD

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-11.06%
SPDV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и SCHD

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
11.23%
SPDV
SCHD