Сравнение SPDV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPDV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDV или SPY.
Основные характеристики
| SPDV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 34.56% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.51% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.25 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.18% |
| Макс. просадка | -43.81% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.08% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между SPDV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и SPY
С начала года, SPDV показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и SPY
SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и SPY
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.40% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и SPY
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и SPY
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.70% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.