PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.14%
134.94%
SPDV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.31

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.55

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.29

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPDV:

1.15

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPDV:

4.78%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.59%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPDV:

-12.05%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


SPDV

С начала года

-5.48%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-7.25%

1 год

4.52%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и SPY

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.31
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.55
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDV: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.29
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 1.15
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.54
SPDV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и SPY

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.93%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и SPY

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-10.54%
SPDV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и SPY

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 12.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
15.13%
SPDV
SPY