PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDV с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

SPDV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDV и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		7.69%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

SPDV

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с FDVVSPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с PFLDSPDV с XLSR
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий SPDV и DIVO

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Доходность на риск

SPDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.99

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.92

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

9.07

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между SPDV и DIVO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и DIVO

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.52%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и DIVO

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-30.04%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-9.21%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-13.72%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.96%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.62%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.95%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и DIVO

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.01%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.13%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

11.93%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

14.93%

+5.54%