PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDV с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

SPDV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPDV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		7.69%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%27.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

SPDV

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с FDVVSPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с PFLDSPDV с XLSR
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий SPDV и JEPI

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Доходность на риск

SPDV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.61

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.95

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.79

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

3.83

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.61

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.04

-0.61

Корреляция

Корреляция между SPDV и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и JEPI

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.52%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и JEPI

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-13.71%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-10.28%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-13.71%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.53%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.07%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.12%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и JEPI

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.90%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.36%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.24%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

11.06%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

10.88%

+9.59%