Сравнение SPDV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPDV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDV или JEPI.
Основные характеристики
| SPDV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 34.66% | 19.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 7.06% |
| Макс. просадка | -43.81% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPDV и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и JEPI
С начала года, SPDV показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и JEPI
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и JEPI
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JEPI в 7.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.38% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.64% | 0.28% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.10% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и JEPI
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и JEPI
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.