PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. SPDV is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.81%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

SPDV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.68%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.46%
1 год
24.00%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		13.24%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%27.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between SPDV and JEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.70

The correlation between SPDV and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и JEPI

Секторы
SPDV
JEPI

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.0%

Технологии

14.0%
15.3%

Здравоохранение

9.8%
11.6%

Недвижимость

9.5%
2.7%

Финансовые услуги

9.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

9.0%
7.8%

Энергетика

8.9%
2.5%

Промышленность

7.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.3%

Коммунальные услуги

5.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPDV
14.5%
JEPI
10.0%

Технологии

SPDV
14.0%
JEPI
15.3%

Здравоохранение

SPDV
9.8%
JEPI
11.6%

Недвижимость

SPDV
9.5%
JEPI
2.7%

Финансовые услуги

SPDV
9.1%
JEPI
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.0%
JEPI
7.8%

Энергетика

SPDV
8.9%
JEPI
2.5%

Промышленность

SPDV
7.8%
JEPI
9.7%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.4%
JEPI
6.3%

Коммунальные услуги

SPDV
5.3%
JEPI
4.7%

Сырьевые материалы

SPDV
4.6%
JEPI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с FDVVSPDV с NOBLSPDV с PFLD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SPDV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.93

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.38

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.11

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

3.25

+8.50

SPDV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDV и JEPI

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-13.71%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.68%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-13.26%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-13.71%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.71%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-2.13%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и JEPI

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.38%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

6.30%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

8.02%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.08%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

10.78%

+9.49%

Сравнение комиссий SPDV и JEPI

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и JEPI

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.34%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and JEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (3.14%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.81% vs 7.28% for JEPI. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.81% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.34% for SPDV.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.35% for JEPI.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор