PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.29%
137.90%
SPDV
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.26

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.49

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.25

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SPDV:

0.94

VOO:

2.28

Индекс Язвы

SPDV:

4.89%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.60%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPDV:

-11.96%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


SPDV

С начала года

-5.39%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-7.50%

1 год

5.61%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и VOO

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.26
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.49
VOO: 0.89
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDV: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.25
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 0.94
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.55
SPDV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и VOO

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.61%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и VOO

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.96%
-9.85%
SPDV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и VOO

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 12.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.41%
13.96%
SPDV
VOO