PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 10.22%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

SPDV

1 день
-0.97%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
9.62%
С начала года
19.31%
1 год
28.10%
3 года*
16.33%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—
Всё время*
9.70%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPDV

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
$889.89K$610.42K$418.85K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPDV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		19.31%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%4.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%2.09%

Correlation

The correlation between SPDV and VOO is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SPDV and VOO has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPDV и VOO

Секторы
SPDV
VOO

Потребительский циклический сектор

14.9%
9.5%

Технологии

12.1%
38.6%

Недвижимость

10.6%
1.8%

Здравоохранение

10.4%
8.9%

Финансовые услуги

10.2%
11.4%

Энергетика

8.8%
3.0%

Промышленность

8.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
9.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPDV
14.9%
VOO
9.5%

Технологии

SPDV
12.1%
VOO
38.6%

Недвижимость

SPDV
10.6%
VOO
1.8%

Здравоохранение

SPDV
10.4%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

SPDV
10.2%
VOO
11.4%

Энергетика

SPDV
8.8%
VOO
3.0%

Промышленность

SPDV
8.4%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

SPDV
7.8%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.1%
VOO
9.9%

Коммунальные услуги

SPDV
5.7%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

SPDV
4.1%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с FDVVSPDV с NOBLSPDV с PFLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPDV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.88

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.60

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.71

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

11.57

+3.04

SPDV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDV и VOO

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-33.99%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.90%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-18.69%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-24.52%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.19%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.67%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и VOO

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.07%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.27%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.81%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.96%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.03%

+2.16%

Сравнение комиссий SPDV и VOO

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и VOO

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.23%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and VOO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPDV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 10.22% for SPDV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.04% for VOO.

SPDV is categorized as Dividend, while VOO is S&P 500. SPDV tracks S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.03% for VOO.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор