Сравнение SPDV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPDV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDV или VOO.
Основные характеристики
| SPDV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 34.66% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 12.33% |
| Макс. просадка | -43.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPDV и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и VOO
С начала года, SPDV показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и VOO
SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и VOO
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.38% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и VOO
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и VOO
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.