PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и NOBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.14%
83.19%
SPDV
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.31

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.55

NOBL:

0.31

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.29

NOBL:

0.14

Коэф-т Мартина

SPDV:

1.15

NOBL:

0.49

Индекс Язвы

SPDV:

4.78%

NOBL:

4.50%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.59%

NOBL:

14.79%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

SPDV:

-12.05%

NOBL:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью -1.39%.


SPDV

С начала года

-5.48%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-7.25%

1 год

4.52%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и NOBL

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.31
NOBL: 0.15
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.55
NOBL: 0.31
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPDV: 1.07
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.29
NOBL: 0.14
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 1.15
NOBL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.15
SPDV
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и NOBL

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности NOBL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.93%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и NOBL

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-8.97%
SPDV
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и NOBL

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
10.31%
SPDV
NOBL