PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both Dividend funds - SPDV tracks the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index while NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 5.03%/yr for NOBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%2.85%

Correlation

The correlation between SPDV and NOBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between SPDV and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и NOBL

Секторы
SPDV
NOBL

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.1%

Энергетика

12.3%
3.4%

Технологии

11.1%
3.6%

Здравоохранение

9.7%
9.7%

Финансовые услуги

9.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

9.1%
23.5%

Недвижимость

8.7%
4.6%

Промышленность

7.8%
20.3%

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Коммунальные услуги

5.8%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
NOBL
5.1%

Энергетика

SPDV
12.3%
NOBL
3.4%

Технологии

SPDV
11.1%
NOBL
3.6%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
NOBL
9.7%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
NOBL
12.4%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
NOBL
23.5%

Недвижимость

SPDV
8.7%
NOBL
4.6%

Промышленность

SPDV
7.8%
NOBL
20.3%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
NOBL

-

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
NOBL
6.4%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
NOBL
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с FDVVSPDV с PFLD
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPDV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.80

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.24

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

0.99

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

2.58

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.80

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPDV и NOBL

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-35.43%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.11%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-15.36%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-17.92%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-5.99%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.48%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.50%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и NOBL

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.36%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.00%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.33%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.38%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.60%

+3.71%

Сравнение комиссий SPDV и NOBL

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и NOBL

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and NOBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 5.03% for NOBL. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.12% for NOBL.

SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.35% for NOBL.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор