PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDV с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDV с NOBL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SPDV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDV или NOBL.

Корреляция

Корреляция между SPDV и NOBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.43

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.69

NOBL:

0.24

Коэф-т Омега

SPDV:

1.09

NOBL:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.39

NOBL:

0.09

Коэф-т Мартина

SPDV:

1.33

NOBL:

0.29

Индекс Язвы

SPDV:

5.46%

NOBL:

4.94%

Дневная вол-ть

SPDV:

18.13%

NOBL:

15.34%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

SPDV:

-8.50%

NOBL:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 0.53%.

SPDV

С начала года

-1.67%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

-5.40%

1 год

7.79%

3 года

5.07%

5 лет

13.95%

10 лет

N/A

NOBL

С начала года

0.53%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-4.20%

1 год

2.27%

3 года

6.43%

5 лет

11.62%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий SPDV и NOBL

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и NOBL

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности NOBL в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.83%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.13%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и NOBL

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и NOBL

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...