PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 12.51%/yr for FDL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%2.26%

Correlation

The correlation between SPDV and FDL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between SPDV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и FDL

Секторы
SPDV
FDL

Потребительский циклический сектор

13.5%
3.8%

Энергетика

12.3%
27.3%

Технологии

11.1%
1.1%

Здравоохранение

9.7%
16.8%

Финансовые услуги

9.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
14.7%

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.6%

Коммунальные услуги

5.8%
6.5%

Сырьевые материалы

5.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
FDL
3.8%

Энергетика

SPDV
12.3%
FDL
27.3%

Технологии

SPDV
11.1%
FDL
1.1%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
FDL
15.1%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
FDL
14.7%

Недвижимость

SPDV
8.7%
FDL

-

Промышленность

SPDV
7.8%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SPDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.11

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.56

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

13.56

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPDV и FDL

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-65.93%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-4.27%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-12.24%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-16.46%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.18%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-9.66%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.75%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и FDL

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.76% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.87%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.28%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.31%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

17.11%

+3.20%

Сравнение комиссий SPDV и FDL

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и FDL

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and FDL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 8.17% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.31% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.45% for FDL.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор