PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с XLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -12.53% против 9.81% соответственно.

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.84%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
14.43%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between SPDN and XLV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SPDN and XLV has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

SPDN vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.97

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.55

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.17

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.38

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.31

-4.78

SPDN vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и XLV

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-39.17%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-10.47%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-17.11%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-17.11%

-26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-28.40%

-46.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-3.59%

-71.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.59%

-7.12%

-41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

4.37%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и XLV

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.60%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

15.03%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.75%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.58%

+1.47%

Сравнение комиссий SPDN и XLV

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и XLV

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and XLV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.63% for XLV.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор