Сравнение SPDN с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
SPDN и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | -2.13% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и TSLQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLQ
Сравнение SPDN c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.72 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -1.10 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.90 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.04 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и TSLQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -98.73% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -90.23% | +63.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -98.09% | +26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -65.75% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 77.80% | -56.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 22.77% | -17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 59.66% | -49.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 110.69% | -92.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 94.60% | -77.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 94.60% | -76.47% |