PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с TSLQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -12.80%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и TSLQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%-2.13%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Correlation

The correlation between SPDN and TSLQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.55

The correlation between SPDN and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

SPDN vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.67

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-0.84

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.91

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.82

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.05

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.67

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPDN и TSLQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-98.73%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-75.93%

+57.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-97.85%

+59.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-98.57%

+23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-67.19%

+18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

59.63%

-49.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и TSLQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

24.10%

-21.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

54.84%

-45.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

92.69%

-80.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

94.11%

-77.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

94.11%

-76.07%

Сравнение комиссий SPDN и TSLQ

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и TSLQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and TSLQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, SPDN leads with -12.80% vs -68.13% for TSLQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.80% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 4.09% for SPDN.

They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.15% for TSLQ.

TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор