Сравнение SPDN с TSLQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.23%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | -1.84% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between SPDN and TSLQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between SPDN and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLQ
Сравнение SPDN c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.09 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.73% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -69.32% | +53.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -97.85% | +59.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -98.49% | +23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -68.10% | +19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 54.82% | -46.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 34.22% | -30.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 62.84% | -52.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 89.43% | -76.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 94.77% | -77.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 94.77% | -76.77% |
Сравнение комиссий SPDN и TSLQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TSLQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.23% vs -63.88% for TSLQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.23% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 3.34% for SPDN.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор