Сравнение SPDN с TSLL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPDN is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.23%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 7.12% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between SPDN and TSLL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between SPDN and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLL
Сравнение SPDN c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.13 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.25 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -82.88% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -54.75% | +38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -82.88% | +44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -67.74% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -54.11% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 28.95% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 33.55% | -30.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 62.28% | -52.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 89.11% | -76.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 107.11% | -90.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 107.11% | -89.11% |
Сравнение комиссий SPDN и TSLL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TSLL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.23% vs -11.73% for TSLL. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.23% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор