PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPDN is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -12.80%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%6.64%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between SPDN and TSLL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.55

The correlation between SPDN and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

SPDN vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
0.08

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
0.77

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.09

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.13

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

0.27

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

0.08

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.08

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SPDN и TSLL

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-82.88%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-54.75%

+36.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-82.88%

+44.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-60.03%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-53.82%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

26.72%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

24.26%

-21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

54.47%

-45.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

92.38%

-80.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

106.87%

-90.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

106.87%

-88.83%

Сравнение комиссий SPDN и TSLL

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и TSLL

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and TSLL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -12.80% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.09% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор