Сравнение SPDN с TSLL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. SPDN is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.65%/yr vs -7.94%/yr for TSLL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 7.12% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between SPDN and TSLL is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.56 |
The correlation between SPDN and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLL
Сравнение SPDN c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.42 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -82.88% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -54.75% | +38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -82.88% | +44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -69.35% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -53.93% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 27.51% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 28.32% | -23.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 56.74% | -46.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 87.53% | -74.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 106.85% | -89.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 106.85% | -88.81% |
Сравнение комиссий SPDN и TSLL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TSLL в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TSLL have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.94% vs -11.65% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.94% return vs -11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 3.27% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор