Сравнение SPDN с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
SPDN и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 6.64% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и TSLL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
SPDN vs. TSLL — Ранг доходности на риск
SPDN
TSLL
Сравнение SPDN c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.29 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.22 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.81 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 1.72 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.29 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.12 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и TSLL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSLL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSLL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -82.88% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -51.06% | +24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -66.00% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -53.35% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 24.07% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 22.51% | -16.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 59.48% | -49.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 110.55% | -92.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 107.87% | -91.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 107.87% | -89.74% |