PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с TSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, SPDN returned -16.94% vs -62.89% for TSDD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

TSDD

1 день
0.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.92%
1 год
-62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и TSDD

2026 (YTD)202520242023
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-6.28%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-4.27%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between SPDN and TSDD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between SPDN and TSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

SPDN vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.68

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-0.87

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.90

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.83

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.05

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPDN и TSDD

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.03%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-76.12%

+58.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-98.90%

+23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-71.21%

+22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

59.88%

-50.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и TSDD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

24.19%

-21.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

54.90%

-45.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

92.57%

-80.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

114.46%

-97.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

114.46%

-96.42%

Сравнение комиссий SPDN и TSDD

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и TSDD

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TSDD в 8.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.80%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and TSDD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.19%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -62.89% for TSDD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 4.09% for SPDN.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.50% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор