Сравнение SPDN с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
SPDN и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -6.28% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 35.06% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 35.06%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 35.06%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -80.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и TSDD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
SPDN vs. TSDD — Ранг доходности на риск
SPDN
TSDD
Сравнение SPDN c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.73 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -1.15 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.88 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.02 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и TSDD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TSDD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TSDD в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.24% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TSDD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -99.03% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -90.32% | +63.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -98.45% | +27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -69.36% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 77.72% | -56.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 22.66% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 59.34% | -49.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 110.31% | -91.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 116.28% | -99.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 116.28% | -98.15% |