Сравнение SPDN с TECL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.94%/yr vs 42.11%/yr for TECL. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам SPDN и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between SPDN and TECL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.88 |
The correlation between SPDN and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPDN
TECL
Сравнение SPDN c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.39 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 15.48 | -17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.43 | 4.03 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.76 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TECL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -77.96% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -46.58% | +28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -66.58% | +28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -77.96% | +34.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -7.42% | -67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -18.38% | -30.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 16.19% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.72%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 21.53% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 50.05% | -40.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 62.27% | -50.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 74.08% | -57.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 72.35% | -54.32% |
Сравнение комиссий SPDN и TECL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TECL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TECL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 42.11% vs -8.94% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 42.11% return vs -8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 3.30% for TECL.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор