Сравнение SPDN с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
SPDN и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и TECL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
SPDN vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPDN
TECL
Сравнение SPDN c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.77 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.49 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.38 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.85 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.77 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.24 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.63 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и TECL составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TECL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TECL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -77.96% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -46.58% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -77.96% | +38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -37.08% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -18.49% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 16.75% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 24.34% | -18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 49.46% | -39.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 79.85% | -61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 73.52% | -56.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 71.84% | -53.71% |