Сравнение SPDN с TECL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.57%/yr vs 52.24%/yr for TECL. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -12.57% против 52.24% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам SPDN и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 75.80% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between SPDN and TECL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.88 |
The correlation between SPDN and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. TECL — Ранг доходности на риск
SPDN
TECL
Сравнение SPDN c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.27 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.98 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и TECL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -77.96% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -46.58% | +30.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -66.58% | +28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -77.96% | +34.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -77.96% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -24.50% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -18.38% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 16.92% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 38.17% | -33.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 59.11% | -49.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 70.02% | -57.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 75.49% | -58.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 73.00% | -54.96% |
Сравнение комиссий SPDN и TECL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и TECL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TECL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and TECL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (38.17%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 52.24% vs -12.57% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 52.24% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.27% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор