Сравнение SPDN с SVIX
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.65%/yr vs -5.70%/yr for SVIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 17.05% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SPDN and SVIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between SPDN and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SPDN
SVIX
Сравнение SPDN c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.10 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.14 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SVIX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -79.30% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -42.69% | +26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -79.30% | +41.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -56.26% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -31.89% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 14.95% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 16.64% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 43.30% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 55.32% | -42.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 66.23% | -49.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 66.23% | -48.19% |
Сравнение комиссий SPDN и SVIX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SVIX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SVIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.64%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -11.65% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for SVIX.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SPDN tracks S&P 500 Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор