Сравнение SPDN с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SPDN и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 16.39% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SVIX
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
SPDN vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SPDN
SVIX
Сравнение SPDN c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.28 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 0.10 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.43 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.98 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.03 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SVIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SVIX
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SVIX
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -79.30% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -49.47% | +23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -68.36% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -30.30% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 21.63% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 29.75% | -24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 47.54% | -37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 74.65% | -56.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 67.23% | -50.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 67.23% | -49.10% |