PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SPDN returned -12.80%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность -7.81%, а SVIX немного ниже – -8.17%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%16.39%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between SPDN and SVIX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between SPDN and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

SPDN vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
0.95

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
1.46

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.21

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

3.50

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

0.95

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.16

-0.85

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SVIX

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-79.30%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-42.69%

+24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-79.30%

+41.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-56.14%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-31.60%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

14.75%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SVIX

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.38%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

41.05%

-31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

54.75%

-42.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

66.27%

-49.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

66.27%

-48.23%

Сравнение комиссий SPDN и SVIX

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SVIX

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and SVIX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -12.80% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор