PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -12.21% против 23.84% соответственно.


SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-5.97%
С начала года
-7.06%
1 год
-12.88%
3 года*
-11.23%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
-12.21%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
-7.06%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between SPDN and SPUU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.97

The correlation between SPDN and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

SPDN vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPDNSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.12

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.78

-10.31

SPDN vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPUU

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPDNSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-59.35%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-18.19%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-35.18%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-46.59%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.97%

-59.35%

-14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

-2.59%

-72.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.82%

-9.45%

-39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

4.38%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPDNSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.85%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

20.13%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

25.27%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

33.69%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

35.75%

-17.75%

Сравнение комиссий SPDN и SPUU

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPUU

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPUU в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
3.34%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


SPDN and SPUU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (6.85%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -12.21% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.33% for SPUU.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор