Сравнение SPDN с SPUU
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 20.19%/yr for SPUU. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPUU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.96 |
The correlation between SPDN and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SPDN
SPUU
Сравнение SPDN c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.96 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 13.06 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.26 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.61 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.63 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPUU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -59.35% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -18.19% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -35.18% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -46.59% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -1.27% | -73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -9.51% | -39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.12% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.71% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 18.09% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 23.90% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.46% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 35.77% | -17.73% |
Сравнение комиссий SPDN и SPUU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPUU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SPUU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (5.71%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPUU's -59.35%.
On 5-year performance, SPUU leads with 20.19% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.19% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for SPUU.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.34% for SPUU.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор