Сравнение SPDN с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SPDN и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPUU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SPDN vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SPDN
SPUU
Сравнение SPDN c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.78 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.29 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.25 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.36 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.78 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.49 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.56 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPUU составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPUU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPUU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -59.35% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -23.10% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -46.59% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -12.15% | -59.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -9.62% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 5.41% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 10.73% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 19.20% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 36.23% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.47% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 35.72% | -17.59% |