Сравнение SPDN с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Financials (SEF).
SPDN и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SEF ProShares Short Financials | 11.27% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.27%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SEF
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. SEF — Ранг доходности на риск
SPDN
SEF
Сравнение SPDN c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.14 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 0.36 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.11 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SEF
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SEF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SEF ProShares Short Financials | 3.27% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SEF
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -96.51% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -20.21% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -41.62% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -96.00% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -82.58% | +34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 14.44% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SEF
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.86% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.37% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 19.28% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.99% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.55% | -2.42% |