Сравнение SPDN с SEF
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs -12.30%/yr for SEF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDN имеют среднегодовую доходность -12.21%, а акции SEF немного отстают с -12.30%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам SPDN и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Correlation
The correlation between SPDN and SEF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between SPDN and SEF has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SEF — Ранг доходности на риск
SPDN
SEF
Сравнение SPDN c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.36 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.95 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SEF
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -96.51% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -14.82% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -39.40% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -41.62% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -73.40% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -96.48% | +21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -82.78% | +33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 5.65% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SEF
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у ProShares Short Financials (SEF) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.21% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 11.14% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 14.52% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.97% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 20.44% | -2.44% |
Сравнение комиссий SPDN и SEF
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SEF
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SEF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEF has higher volatility (4.21%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SEF's -96.51%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -12.30% for SEF. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор