PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -5.21%/yr for SEF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SEF.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Financials (SEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 8.89%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

SEF

1 день
1.10%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.89%
6 месяцев
6.43%
1 год
3.73%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SEF
ProShares Short Financials		8.89%-9.82%-17.81%-8.81%11.85%-27.02%-16.93%-23.51%10.34%-17.12%

Correlation

The correlation between SPDN and SEF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.78

The correlation between SPDN and SEF shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares Short Financials

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с SEF:
SEF с XLFSEF с MUDSEF с CRCDSEF с BNP.PASEF с PSQSEF с EUFNSEF с SPY

Доходность на риск

SPDN vs. SEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SEF
Ранг доходности на риск SEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNSEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
0.26

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
0.50

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.06

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.39

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

0.73

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. SEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SEF равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNSEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

0.26

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SEF

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-96.51%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-9.72%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-39.40%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-41.62%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-96.09%

+20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-82.72%

+34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

5.14%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SEF

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares Short Financials (SEF) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.01%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.85%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.34%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.96%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.52%

-2.48%

Сравнение комиссий SPDN и SEF

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SEF

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SEF в 3.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEF
ProShares Short Financials		3.35%4.33%5.72%4.43%0.39%0.00%0.12%1.25%0.41%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and SEF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEF has higher volatility (3.01%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SEF's -96.51%.

On 5-year performance, SEF leads with -5.21% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEF has performed better with a -5.21% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.35% for SEF.

SPDN tracks S&P 500 Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for SEF.

SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор