Сравнение SPDN с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SPDN и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -2.23% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SARK
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SPDN vs. SARK — Ранг доходности на риск
SPDN
SARK
Сравнение SPDN c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.74 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.95 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.59 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.73 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.19 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SARK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SARK
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SARK
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -81.07% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -59.44% | +33.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -76.11% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -45.20% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 47.97% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 12.41% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 27.16% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 46.26% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 56.94% | -40.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 56.94% | -38.81% |