Сравнение SPDN с SARK
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.23%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -1.95% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between SPDN and SARK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SPDN and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SARK — Ранг доходности на риск
SPDN
SARK
Сравнение SPDN c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.48 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.84 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SARK
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -81.07% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -26.34% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -74.42% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -79.36% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -47.24% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 15.03% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SARK
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 8.83% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 26.97% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 36.11% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 55.89% | -38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 55.89% | -37.89% |
Сравнение комиссий SPDN и SARK
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SARK
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SARK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.23% vs -26.33% for SARK. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.23% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SARK.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор