Сравнение SPDN с QUAL
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 14.46%/yr for QUAL. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: -12.53% против 14.46% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам SPDN и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Correlation
The correlation between SPDN and QUAL is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.96 |
The correlation between SPDN and QUAL has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. QUAL — Ранг доходности на риск
SPDN
QUAL
Сравнение SPDN c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.32 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.60 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QUAL
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -34.06% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.03% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -18.00% | -20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -28.23% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -34.06% | -41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -0.19% | -74.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -4.10% | -44.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 1.99% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QUAL
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.63% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.43% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.10% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.36% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.11% | -0.06% |
Сравнение комиссий SPDN и QUAL
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QUAL
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности QUAL в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and QUAL have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.18%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs QUAL's -34.06%.
On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs -12.53% for SPDN. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.87% for QUAL.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.15% for QUAL.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор