Сравнение SPDN с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
SPDN и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и QQQE
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQE — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQE
Сравнение SPDN c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.68 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.13 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.14 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.59 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.68 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.31 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.69 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и QQQE составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQE
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQE
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -32.14% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -12.74% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -32.14% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -6.45% | -65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -5.22% | -42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 3.16% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQE
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 5.54% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.64% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.05% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 20.47% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 20.32% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.71% | -2.58% |