Сравнение SPDN с QQQE
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -12.21% против 14.91% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Correlation
The correlation between SPDN and QQQE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.90 |
The correlation between SPDN and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQE — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQE
Сравнение SPDN c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.27 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.47 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQE
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -32.14% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -9.41% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -21.38% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -32.14% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -32.14% | -41.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -3.35% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -5.14% | -43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.86% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQE
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.96% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.91% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 15.82% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.58% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 20.74% | -2.74% |
Сравнение комиссий SPDN и QQQE
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQE
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and QQQE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (4.96%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs QQQE's -32.14%.
On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -12.21% for SPDN. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.57% for QQQE.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. SPDN tracks S&P 500 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор