Сравнение SPDN с QQQE
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 10.30%/yr for QQQE. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 19.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Correlation
The correlation between SPDN and QQQE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.90 |
The correlation between SPDN and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQE — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQE
Сравнение SPDN c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.06 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 10.57 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.04 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.51 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.76 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQE
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -32.14% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -9.41% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -21.38% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -32.14% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -0.10% | -75.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -5.17% | -43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.72% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQE
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.79% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 10.64% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 14.15% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.30% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.72% | -2.68% |
Сравнение комиссий SPDN и QQQE
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQE
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and QQQE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQE has higher volatility (3.79%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs QQQE's -32.14%.
On 5-year performance, QQQE leads with 10.30% vs -8.88% for SPDN. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.30% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.52% for QQQE.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. SPDN tracks S&P 500 Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор